Sesión nocturna · 5 minutos
Opera la sesión asiática y europea del Nasdaq, de 18:00 a 08:00 hora de Nueva York. Entradas de reversión con objetivo fijo de dos veces el riesgo. Sin posiciones abiertas durante el dato de las 08:30.
Cuatro sistemas cerrados, validados sobre 27 meses de datos de un minuto y diseñados desde el primer día alrededor del trailing drawdown, el límite de pérdida diaria y la regla de consistencia de las cuentas de 50K.
Para operadores con una cuenta de evaluación o fondeada que quieren una operativa sistemática, con riesgo acotado por diseño, y sin estar delante de la pantalla.
Cada sistema fija el tamaño por cada 1.000 $ de pérdida máxima permitida. El drawdown histórico del sistema queda muy por debajo del límite de la cuenta.
Tope diario configurable dentro del propio sistema: cuando se alcanza, deja de enviar órdenes hasta la sesión siguiente. No depende de que el operador lo vigile.
Operaciones de tamaño uniforme y ventanas horarias fijas. Ningún día depende de una operación desproporcionada, que es lo que rompe la regla del 40 %.
Cada uno opera una ventana horaria distinta de la sesión del Nasdaq y una lógica distinta. Se pueden combinar en la misma cuenta: las ventanas están diseñadas para no solaparse. La lógica de entrada no se publica.
Opera la sesión asiática y europea del Nasdaq, de 18:00 a 08:00 hora de Nueva York. Entradas de reversión con objetivo fijo de dos veces el riesgo. Sin posiciones abiertas durante el dato de las 08:30.
Opera el tramo central de la sesión americana, de 11:00 a 14:00 hora de Nueva York, en la dirección de la estructura intradía. Stop igual al rango de la vela de señal, objetivo de dos veces el riesgo.
Entradas únicamente en la primera media hora de la sesión americana, a favor del impulso de apertura. Objetivo amplio y salida por cambio de estructura. Pocas operaciones, muy selectivas.
Patrón de reversión en el marco de 15 minutos con confirmación de contexto, operado en la sesión completa. Salida dinámica por cambio de tendencia en lugar de objetivo fijo. Solo lado largo.
«DD máx. sobre el permitido»: drawdown máximo histórico del sistema, al tamaño recomendado, como porcentaje de los 2.000 $ de pérdida máxima de una cuenta de 50K. «Ops / mes»: operaciones por mes en el periodo de prueba. Todas las cifras proceden de simulación, no de cuentas reales.
Un backtest bonito no es evidencia. Cada sistema pasa las mismas pruebas, en el mismo orden, y solo sale a cuenta real si supera todas. Las que fallan se archivan con su informe; se han descartado decenas de ideas por este proceso.
Las reglas, los filtros y los parámetros se escriben y se sellan antes de lanzar la primera prueba. Lo que no estaba en la especificación no se mide después para «ver si mejora».
Barras de un minuto del contrato real, con comisión y un tick de deslizamiento por lado. Las velas de marcos mayores se construyen desde el minuto, igual que las ve la plataforma.
La misma señal operada en el lado contrario. Si el espejo gana parecido, el sistema no tiene dirección: solo cobra o paga el coste. Se exige que el espejo pierda.
Cientos de subconjuntos aleatorios del mismo universo de velas. El sistema debe quedar en la cola alta de esa distribución; si cualquier selección al azar lo iguala, el filtro no selecciona nada.
Los datos hasta 2025 sirven para calibrar; 2026 se reserva para confirmar. Un sistema cuya ventaja desaparece en el tramo de confirmación no pasa.
Miles de trayectorias por remuestreo de semanas, aplicando el trailing drawdown, el límite diario y la regla de consistencia de la cuenta. Se mide la probabilidad de superar la evaluación y de quemar la cuenta.
El motor de pruebas se contrasta operación a operación con el código que corre en NinjaTrader. Lo que mide el laboratorio es lo que ejecuta la plataforma.
Cada operación real se cruza con la réplica: misma hora, mismo lado, mismo riesgo. Las desviaciones se investigan y se documentan. Los cambios solo entran con medición a favor, nunca por dos operaciones malas.
Todo lo que una prop firm exige al operador está dentro del código. No hay que recordar nada ni vigilar nada durante la sesión.
Las señales cuyo stop supera el tope configurado se descartan y quedan registradas con su motivo.
Al alcanzarlo, el sistema deja de operar hasta la sesión siguiente. Independiente para cada instancia y cada cuenta.
Ninguna entrada fuera de la ventana del sistema; cierre forzoso antes del fin de sesión que marque la firma.
Opción de cierre previo a publicaciones macro programadas, para evitar huecos en el stop.
Fichero diario con cada señal enviada o descartada, órdenes, ejecuciones y estado de la conexión.
Cada instancia confirma cada hora que está viva, que recibe barras y en qué posición está.
Si la plataforma deja de recibir barras con el mercado abierto, el sistema lo detecta y lo anuncia.
Un proceso externo que comprueba todas las instancias y envía alertas a Telegram cuando algo no está donde debería.
Pago único. Cada licencia va ligada a una máquina y a un número de cuenta, e incluye doce meses de actualizaciones y soporte por correo. El número de licencias por sistema es limitado para no concentrar demasiadas cuentas en las mismas operaciones.
Producto digital: una vez entregada la licencia no hay reembolso. Antes de la entrega se verifica que la plataforma, el proveedor de datos y la cuenta del comprador son compatibles. Precios sin impuestos; los impuestos aplicables se añaden según el país del comprador.
Las licencias se asignan por orden de solicitud y con un número máximo por sistema. Indique la plataforma, el tamaño de cuenta y el sistema que le interesa. Respuesta en menos de 48 horas.
info@tradervolume.com
El formulario abre su cliente de correo con los datos ya rellenados. No se almacena nada en esta web.
Operar futuros y CFD conlleva un riesgo elevado de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Puede perder la totalidad del capital depositado o del coste de la evaluación de una cuenta fondeada. Los resultados pasados, reales o simulados, no garantizan resultados futuros.
Las cifras y curvas mostradas en esta web son resultados hipotéticos obtenidos por simulación sobre datos históricos. Los resultados simulados tienen limitaciones inherentes: no representan operaciones reales, no reflejan completamente el efecto de la liquidez, el deslizamiento o la ejecución en condiciones reales, y se han obtenido con conocimiento posterior de los datos. No se afirma que ninguna cuenta vaya a obtener resultados similares a los mostrados.
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